本书是一部有关时间序列的高等教材，这版对原来的版本通篇做了大量的修订和扩充，包括增加了全新的一章讲述状态空间。内容详尽，包括了学习时间序列能够经常用到的所有方法，书的一开始从引进Hilbert空间开始，紧接着平稳ARMA过程及其他。第10章有关平稳过程的谱推断很有新意，考虑频率已知和未知的周期性各种检验。
目次：平稳时间序列；Hilbert空间；平稳Arma过程；平稳过程的谱表示；平稳过程预测；渐进理论；均值和协差函数估计；Arma模型估计；应用ARIMA过程进行建模和预测；平稳过程的谱推断；多变量时间序列；状态空间模型和Kalman递归；高级话题。
读者对象：数学专业、统计概率专业的研究生和相关人士。