本书从经济、金融计量方法介绍入手, 将计量方法应用于金融分析中, 对证券市场投资理论进行实证分析。全书在内容上可划分为两部分: 第一部分为主要经济计量方法及其在金融分析中的应用, 具体包括一元线性模型、多元线性模型、一元时间序列、多元时间序列、协整模型、异方差条件模型等; 第二部分为主要金融市场经典理论的实证分析, 具体包括CAPM、有效市场假说 (EMH)、金融市场微观结构、市场流动性建模、利率期限结构、金融衍生产品定价的实证研究。