本书共分8章，主要内容与结论分述如下：第1章，导论。首先阐述本书的研究意义。第2章，基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究。第3章，基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。第4章，基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析。第5章，基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。第6章，基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。第7章，基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。