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基于连接函数的熵市场及风险度量

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基于连接函数的熵市场及风险度量

作者:赵宁 著
出版社:中国社会科学出版社
ISBN:978-7-5161-5524-0
出版年:2015

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基于连接函数的熵市场及风险度量 简介
该书将以熵概念为基础, 着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础, 熵进入到金融量化研究领域, 以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架, 但熵理论本身存在一个结构性的假设--独立性, 这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围, 为了拓宽它的应用领域, 该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下, 在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。并列题名:Risk correlation measurement in entropic market with Copula approach eng

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