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金融极值数据波动率建模

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金融极值数据波动率建模

作者:刘威仪 著
出版社:清华大学出版社
ISBN:978-7-302-48734-0
出版年:2017

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金融极值数据波动率建模 简介
本书共六章,按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1和第2章,包括绪论和基础知识,主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状,以及必备的随机过程极值理论;第二部分为第3和第4章,主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测;第三部分为第5和第6章,主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。

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