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中国实时灵活动态金融状况指数研究 简介
本书首先构建了研究中国RTFD-FCI的理论分析框架和统计计量模型, 并构建了中国货币政策双重最终目标混频损失函数 (MLF), 接着选择30个金融指标, 使用新构建的频率之比随机的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型, 实证测度了中国RTFD-FCI, 并实证检验了其对产出和通货膨胀的领先性、一致性、相关性、因果关系和预测能力, 最后将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预测中, 具有较大的学术借鉴意义和应用价值。并列题名: Research of China real-time flexible dynamic financial conditions index eng
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